如果您在互联网上进行外汇交易时遭遇诈骗，可以采取以下几个步骤：

1、收集证据：保存所有与诈骗相关的记录和证据，包括但不限于交易记录、通信记录（如电子邮件、聊天记录）、网站链接等。

2、报警：向当地警方报案。提供所有收集到的证据，并详细说明情况。虽然跨境案件可能处理起来比较复杂，但报警仍然是必要的一步。

3、联系银行或支付平台：尽快联系您用于交易的银行或第三方支付平台，告知他们您的账户可能已被盗用或遭受欺诈行为，并请求冻结相关账户或交易。如果可能的话，尝试追回资金。

4、寻求法律帮助：咨询专业律师，了解您的权利以及如何通过法律途径追回损失。在某些情况下，专业的法律援助可能是解决问题的关键。

5、报告给监管机构：将此事件报告给相关的金融监管机构，比如中国银保监会等，以便官方能够掌握此类非法活动的信息并采取相应措施。

6、学习防范知识：最后，从这次经历中吸取教训，加强对网络诈骗的认识，提高自我保护能力，避免未来再次成为受害者。

请记住，在参与任何在线投资之前，请确保对交易平台进行充分调查，选择正规、信誉良好的公司进行合作。同时也要注意不要轻信高额回报的承诺，理性投资。